这项最火的新技术，让银行不良贷款率下降79%

2020年9月，四川眉山高新区（甘眉园区）公安分局破获了该省历史涉案金额最大、涉案人数最多的骗贷案，抓获盘踞在四川、广东等省的118位犯罪嫌疑人。

犯罪团伙通过所控制的130多家公司账号，替他人补缴1年公积金，再以补缴公积金记录作为信用评定的凭证，在银行手机App申请个人信用贷款，共为6000多人（大多为边远地区农民）补缴公积金1.2亿，诈骗多家银行贷款超过10亿元，大量贷款逾期造成全国范围内信贷资金重大损失，影响极为恶劣。

这起无论是涉案金额，还是作案手段都震惊公安和金融系统的案件，将大数据时代的金融风控问题重新摆在了全社会面前。近些年，移动互联网、大数据、人工智能等技术与金融业加速融合，推动了金融科技的勃兴。金融科技在为用户带来更高效便捷金融服务的同时，也进一步放大金融风险，尤其是信贷欺诈风险。

因为欺诈行为攻击对象不确定、犯罪主体难追踪、外部欺诈风险涵盖范围广、防范难度大，金融欺诈由此成为导致银行业受损最严重的风险之一。据国外研究机构统计，欺诈风险每年导致全球银行业受损金额高达近千亿美元，而国内银行每年因欺诈风险损失的金额也高达上百亿元。

一、传统信贷风控，弊端日益暴露

现阶段，中国银行业普遍使用人工审批和信用评分卡这两种信贷风控手段。

人工审批是申请人提交申请资料，银行根据一系列反欺诈规则进行初审、终审，直到最后一个审核环节通过，才最终确定是否放贷，期间，但凡有一个环节未通过审核，银行都会拒绝放贷。

从对客户的尽调到审查审批、放款、贷后走访，人工审批模式均是由客户经理或贷审经理通过访谈、走访等方式完成。这种模式虽然灵活、有温度、善于推理，但也可能受到审核人员的主观人为因素影响。更大的缺点是人力密集、效率偏低，尤其是当面对下沉市场的小额分散信贷需求时，便会感到心有余力不足。

随着信息技术的发展和数据量的丰富，人工审核模式的问题越来越多地暴露出来，银行业开始引入智能信贷风控技术。其中，国内银行普遍使用的智能信贷风控技术是信用评分卡模型。

信用评分卡，指的是银行利用历史数据和统计技术，通过数据算法建模，再借助模型来分析各种风险要素对违约率的影响程度，最终形成一个得分，根据该得分，再区分贷款申请的风险程度，发放不同的信用额度，制定相应的风控策略。

信用评分卡的出现，改变了传统人工信贷审批模式人力成本高、效率偏低的局面，打开了自动化审批的大门，提高了客户需求响应的速度，也为规模经济优势的发挥奠定了基础，因此成为当今银行业的主流风控手段，但也存在明显的不足。

问题主要出在建模方式上。

众所周知，在大数据领域，数据是基础要素，数据的量越大、维度越丰富，算法模型就越精准。但正常情况下，金融企业仅拥有用户在本机构的、单一金融维度的数据，比如财力证明、信贷历史申请记录等数据，既不掌握用户在其他银行的数据，也不了解用户的住址、消费能力、消费习惯等其他维度的数据，这就导致银行仅凭自有数据，难以构建高精准度的算法模型。

所以，为了提升模型精准度和预测能力，降低潜在的逾期风险，银行或者信贷机构等数据使用方会借助外部力量获取更大量、更多维的数据，将其融合到自有数据进行联合建模，进而评估用户的信贷风险。获取数据的方式，通常是购买第三方数据提供商出售的数据。

在联合建模过程中，银行把Y（目标变量，比如什么样的客户是好客户，什么样的客户是坏客户）给到数据商的X（数据商掌握的其他用户数据），双方交换数据、联合建模，再将模型和数据部署在数据商或者第三方云服务器之上，最后从线上调用处理后的数据。

在整个过程中，因为银行掌握的用户原始数据、目标变量都离开本地，算法模型部署在数据商或者第三方云服务器之上等原因，就很容易导致数据、算法模型等泄露，给不法分子从事信贷欺诈、金融黑产留下可乘之机。

二、监管趋严，金融风控亟待模式创新

2017年，十九大指出，决胜全面建成小康社会，必须打赢三大攻坚战，其中一项重要内容是防范化解重大风险。而防范化解重大风险攻坚战，重点是防控金融风险。同年，维护国家金融安全第四十次集体学习会议提出，金融安全是国家安全的重要组成部分，是关系我国经济社会发展全局的一件带有战略性、根本性的大事。

在防范金融风险当中，一个重要的课题是防范金融数据泄露风险。为此，最近几年，监管部门连续出台了一系列针对金融数据的监管文件。

2020年2月，中国人民银行印发《个人金融信息保护技术规范（JR/T 0171-2020）》，对个人金融信息范围，收集使用行为，安全技术标准、机构安全岗位设置等方面做出详细规定。同年9月，中国人民银行又印发《金融数据安全分级指南》，特别强调金融业机构应高度重视个人金融信息相关数据，在数据安全定级过程中从高考虑。

除此之外，2021年，从全社会层面对数据安全进行规范监管的《数据安全法》《个人信息保护法》，也相继执行。

伴随着监管迅速收紧，金融数据的使用与管理愈加严格，传统的明文数据建模方式越来越难以适应当今时代的要求。银行必须创新信贷风控模式，摒弃不合规的数据使用方式和数据提供商，安全合规地使用金融数据，开展金融风控工作。

但如何在数据和模型都不出域，并确保数据安全的前提下，合法合规地利用内外部数据，进行联合建模，构建更精准的反欺诈风控模型，提升反欺诈能力，却考验着当前各大金融机构，尤其是大型商业银行。

三、有了隐私计算，联合建模更安全合规

各项前沿技术当中，隐私计算凭借着独一无二的优势——在充分保护数据和隐私安全的前提下，转化和释放数据价值，实现“数据可用不可见”“数据不动价值动”——成为了在全球数据监管日趋严格的当下，最受热捧的新技术。

而在金融风险管理领域，隐私计算也有着不可替代的价值。以八分量推出的隐私计算平台为例。

八分量隐私计算平台，由八分量基于多方安全计算、联邦学习、可信执行环境与区块链技术推出。相比于很多同类型的产品，八分量隐私计算平台采取多技术路径，并且产品全自研，因此性能过硬，场景功能更丰富，而且安全、自主、可控，因而更能满足金融机构的数据安全合规需求。

在基于八分量隐私计算平台的联合建模模式下，银行和数据商先在本地对数据进行加密；其次，八分量隐私计算平台对银行和数据商的脱敏数据进行加密调用；然后，通过不可逆的密文交互实现联合建模；接下来，系统将算法模型部加密部署在第三方云服务器之上；最终，银行对部署在服务器上的数据，进行加密调用。

在传统的联合建模模式中，从银行与数据商交换数据，到算法模型部署在数据商或者第三方云服务器之上，到从数据商和第三方云服务器上调用处理后的数据，数据泄露风险遍布每一个数据处理环节。

而相比之下，基于八分量隐私计算平台进行联合建模，就不仅能对上述风险实现全流程的规避，而且具备更多传统建模方式不具备的好处——

首先，银行数据不出域，数据商数据也不出域，数据交互方式、算法模型、调用方式全部加密，因此原始数据X和Y、算法模型等等都不会泄露，安全合规问题有保障；

其次，因为安全合规，无需驻场建模，外部数据平台能放下顾虑和戒备，消除数据壁垒，将更丰富、更多维数据开放数据商和银行。这就使得银行有机会使用更多来源、更多维度、更大量的数据，从而提升反欺诈模型的精准度、预测能力，优化产品和服务的质量；

第三，银行无需自己编写代码，简单点击即可实现加密训练、加密分析、加密部署、加密调用，工作流程更加简单便捷，工作效率显著提高；

第四，对银行来说，过去的驻场建模人力资源投入大，如今，基于隐私计算的联合建模模式，无需驻场建模，因此能明显降低数据引入、人工成本。

从八分量隐私平台联合建模方式可以看出，基于隐私计算进行联合建模，不仅能确保全部信贷审批流程的数据安全、合规，帮助企业降本增效，也有助于各数据平台之间打破数据孤岛现象，让数据要素更加顺畅高效地流动起来，推动金融数据的市场化配置，助力金融风险的防范，为消费者营造一个更为安全的金融生活环境，可谓一举多得。

四、隐私计算，让银行不良贷款率下降79%

也正是因为最需要给客户“信赖感”，产品与服务的底线是保护客户资产和隐私的绝对安全，因此，金融业成为了大多数隐私计算技术应用落地的首选领域。根据中国信通院云大所发布的《隐私计算白皮书（2021）年》，在隐私计算应用领域中，联合风控占比排名第一，高达38%。

而无论是从算法模型的演练论证，还是深入具体场景的落地应用看，隐私计算对于金融风控的赋能，都是显而易见的。

据中国信通院发布的《数据价值释放与隐私保护计算应用研究报告（2021年）》，基于区块链和隐私保护计算技术训练得到的信用评分模式，无损于传统方式得到的模型——其AUC（Area Under the Curve，越接近1，代表模型效果越好）提升11%，F1 Score提升42%，精度从62.2%提升到70.0%，召回率提升59%，大幅提升银行的大数据风控应用能力。综合工商、税务、水电、司法、电信、征信机构等十余家跨行业数据源提供的上千个维度的外部数据，进行联合建模后，商业银行的不良贷款率从原有的1.81（%）大幅下降至0.38（%），降幅高达79%。

所以，截至目前，金融机构纷纷将隐私计算技术应用于金融业务场景之中。比如中国工商银行引入北京金控的不动产数据，与行内贷款企业的时点贷款余额、注册资本、账户余额等数据联合建立企业贷中预警监测模型，此联邦模型提升准召率约 4%，从而提升了工商银行风险监测业务能力。

工行还通过联邦学习，与互联网公司的客户特征数据完成联合建模，将信用卡申请反欺诈模型的 KS 值（一种模型风险区分能力评估指标：其值越大，模型的风险区分能力越强）提升了 25.1%。

此前，八分量的持续免疫系统和可信数据服务平台，已先后在公安、银行、证券、政务、工业等场景当中落地应用，服务于这些行业的数字化转型。未来，八分量隐私计算技术也有望为更多金融机构的风险管理和提质增效，提供保驾护航。

五、结语

在2021中国互联网大会数据安全论坛上，中国信通院安全所信安部主任魏薇表示，有研究机构统计，2020年全球数据泄露的数量，已经超过此前15年的总和。一些不法机构通过非法获取、贩卖黑产数据，从事金融欺诈等违法活动，给个人、金融企业乃至国家造成巨大的损失。

不过，好在技术的进步，让困扰各方的数据安全和隐私保护问题，逐渐有了强有力的解决手段。基于隐私计算技术的联合建模，不仅可以尽可能地堵住传统风控模型中数据泄露的风险，让金融骗子的生存空间变得越发逼仄，还能帮助金融机构提高经营质量和服务能力，给普通消费者获得更安全的金融生活。

解决生活中出现的种种难题，帮助人类享受技术带来的福祉，推动社会的发展，无疑正是科技创新的第一初衷和最佳归属。